AI dualtach toraidhean a phrìs nas àirde, às aonais eadar-theachd riaghlaidh

Tha pàipear-obrach ùr bho Bhiùro Nàiseanta Rannsachadh Eaconamach na SA air faighinn a-mach gu bheil barrachd cleachdaidh air algoirmean prìsean fèin-ghluasadach sòlaimte nas dualtaiche leantainn gu prìsean nas àirde san fharsaingeachd do luchd-cleachdaidh, gun a bhith a’ nochdadh gin de na companaidhean buannachdail gu casaidean mu shuidheachadh phrìsean.

Tha rannsachadh a’ cumail a-mach gu bheil luchd-reic a bhios ag ùrachadh na prìsean aca mar as trice, stèidhichte air dàta sgrìobte nan farpaisich aca, gu cunbhalach a’ tabhann na prìsean as ìsle, ach aon uair ‘s gu bheil na farpaisich aca ag ùrachadh gu siostaman a tha cho cumhachdach, gun toir giùlan bunaiteach a’ mhargaidh algorithmach prìsean suas - agus sin , gu h-èifeachdach, is e dìreach na teicneòlasan maidsidh prìsean ‘as sine’ agus nach eil cho èifeachdach a tha a ’cumail a’ ghluasaid seo air ais, airson na h-ùine seo.

Tha an aithisg a’ moladh cuideachd gur dòcha gu bheil feum air eadar-theachd stàite no feadarail gu teòiridheach gus casg a chuir air companaidhean fiosrachadh mu phrìsean farpaiseach a bhiathadh a-steach do na h-algorithms prìsean aca fhèin, airson fiosrachadh nas fharsainge agus nach eil cho tric air ùrachadh. Ach, tha e ag aideachadh gum biodh siostam mar seo duilich a reachdachadh, a chumail suas agus a chur an gnìomh.

Ged nach eil na dòighean anns am bi prìomh luchd-reic a’ leasachadh pàtrain prìsean mar as trice air am foillseachadh, bha e comasach do luchd-rannsachaidh NBER frèaman prìsean algorithmach a chomharrachadh le bhith a’ sgrùdadh cho luath sa bhios farpaisich ann am margaidh air leth a’ freagairt ri atharrachaidhean prìsean càch a chèile. Tha an luchd-rannsachaidh a’ cumail a-mach gu bheil an iongantas seo 'neo-chòrdail ris a' mhodail empirigeach àbhaisteach de ghiùlan suidheachadh prìsean aig an aon àm'.

Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gum faod neo-chunbhalachd cleachdadh teicneòlais a bhios companaidhean ann an roinn sònraichte sam bith leantainn gu prìsean earbsach nas àirde thar luchd-reic:

“Faodaidh co-chothromachd ann an teicneòlas prìsean atharrachadh bunaiteach a dhèanamh air giùlan cothromachd: ma ghabhas aon chompanaidh teicneòlas adhartach, faodaidh an dà chompanaidh prìsean nas àirde fhaighinn. Ma ghabhas an dà chompanaidh ri algoirmean àrd-tricead, faodar taic a thoirt do phrìsean claon-bhreitheach gun a bhith a' cleachdadh ro-innleachdan traidiseanta claon-bhreith.'

Co-dhùnadh prìse tuigseach

Tha seo gu h-èifeachdach a’ ceadachadh prìsean ann an stoidhle cartail agus claon-bhreith tuigseach às aonais co-obrachadh soilleir no so-thuigsinn eadar companaidhean farpaiseach, a’ toirt buannachd don roinn mhargaidh (no don roinn reic san fharsaingeachd) a’ dèanamh cron air an neach-cleachdaidh.

Mhìnich an luchd-rannsachaidh ro-innleachdan prìsean ‘supracompetitive’, far a bheil cothrom co-ionann aig luchd-reic gu teòiridheach air atharrachaidhean ann am prìsean farpaiseach, agus lorg iad gum faod eadhon prìsean ‘làn chlaonadh’ taic a thoirt dhaibh le algorithms a tha ag amas air prìsean farpaisich.

Air an taobh chlì, mion-sgrùdadh air duopoly far a bheil algorithm ùrachadh nas luaithe agus nas trice aig aon neach-reic na am fear eile. Gu ceart, mion-sgrùdadh air apogee prìsean far a bheil algoirmean prìsean àrd-tricead co-ionann aig luchd-reic a thàinig bho phrìsean air an sgrìobadh bho dhàta an neach eile. Tha prìsean nas àirde mar thoradh.  Stòr: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28860/w28860.pdf

Tha an luchd-rannsachaidh a’ faicinn:

'San dòigh seo, bidh algorithms ag atharrachadh a' gheama prìsean gu bunaiteach, a' toirt seachad dòigh air prìsean àrdachadh gun a bhith a' cleachdadh giùlan claon-bhreith.'

Tha sgrùdaidhean ro-làimh air claon-bhreith algorithmach air a bhith ag obair leis a’ bharail gu bheil dòighean rèiteachaidh prìsean co-chothromach agus co-ionann aig companaidhean. Tha foillseachadh na h-aithisg air siostaman tricead àrd ‘superanalytics’ le cuid de luchd-reic a’ cur dragh air a’ bharail seo, a’ fosgladh an t-slighe airson buaidh ghnìomhach àrdachadh air prìsean reic mar a bhios goireasan anailis farpaisich a’ dol suas.

Dòighean-obrach

Chruthaich an luchd-rannsachaidh stòr-dàta de phrìsean san uair airson drogaichean aileirdsidh a tha rim faighinn gu fosgailte bho na còig luchd-reic air-loidhne as motha anns na SA a bhios a’ reic an roinn leigheis sin, ged a tha iad a’ daingneachadh gu bheil na h-ionadan (gun urra) a chaidh a sgrùdadh chan ann a-mhàin a’ reic raon fada nas fharsainge de chungaidh-leigheis, ach cuideachd raon nas fharsainge de chungaidh-leigheis. raon de sheòrsan toraidh.

Leis an dòigh anns an toir ionadan breigichean is mortar buaidh air cosgaisean os cionn agus prìsean ann an stòran coiseachd a-steach (agus leis an àrdachadh mòr ann an ceannach air-loidhne thairis air na h-ochd mìosan deug a dh’ fhalbh), chan eil an stòr-dàta a’ cleachdadh ach prìsean air-loidhne, a tha sa mhòr-chuid nas fhasa. ad hoc ath-sgrùdadh. Chaidh an dàta a chruinneachadh thar bliadhna gu leth eadar Giblean 2018 agus Dàmhair 2020, leis an t-seata dàta glanaidh mu dheireadh anns an robh 3,606,956 puingean dàta mu phrìsean, a’ còmhdach seachd suaicheantasan de dhrogaichean aileirdsidh - 59 toradh gu h-iomlan.

Lorg an luchd-rannsachaidh fianais de dhòighean-obrach gu math eadar-dhealaichte a thaobh teicneòlas prìsean, agus tricead glè eadar-dhealaichte ann an atharrachaidhean prìsean reactive, stèidhichte air caochlaidhean ann am prìsean farpaisich. Tha e coltach gu bheil aon de na h-ionadan reic ag atharrachadh phrìsean grunn thursan taobh a-staigh uair a thìde, agus tha cuid eile a rèir coltais air gabhail ri ro-innleachd air a stiùireadh le sgriobt, far am bi atharrachaidhean prìsean gan dèanamh aig an aon àm gach latha (no aig àm nas fhaide).

Buaidh Leasachaidh nan Teicneòlasan Prìsean ‘Seann’

Is e toradh an sgrùdaidh seo gu bheil cothromachd sam bith a tha fhathast san t-siostam air a thoirt seachad leis an luchd-reic nach eil cho adhartach teicneòlasach, a bhios ag atharrachadh am prìsean cho tric, agus a tha a’ riochdachadh ‘slaodadh sìos’ air prìsean cuibheasach. A rèir na h-aithisg, tha factaran a dh’ fhaodadh cur ri seo a’ toirt a-steach fiachan teignigeach aig luchd-reic le siostaman nas sine, agus an duilgheadas a tha san amharc ann a bhith ag ùrachadh siostaman tasgaidh stoc gus gabhail ri poileasaidh prìsean nas reactive agus nas tricead.

Atharraichean ann am tricead ath-phrìsean am measg an luchd-reic a chaidh a sgrùdadh. Tha e coltach gu bheil an ùine freagairt as luaithe aig Companaidh ‘A’ agus an tionndadh as dian airson dàta air a sgrìobadh mu phrìsean farpaiseach.

Gu dearbh, is e an ‘seann theicneòlas’ a tha a rèir coltais a’ cumail phrìsean an ìre mhath seasmhach.

A’ coimhead air adhart, tha e furasta tuigsinn mar a dh’ fhaodadh cluicheadairean nas ùire agus le uidheamachd nas fheàrr anns an àite reic prìsean algorithmach tòiseachadh a ’lughdachadh agus a’ lughdachadh buaidh an fheadhainn as slaodaiche; no nuair a tha gu leòr de na prìomh chluicheadairean ann an aon roinn sam bith air a bhith a’ maidseadh a chèile anns an ‘rèis armachd’ prìsean, faodaidh an àrdachadh prìsean a tha dùil ann an aithisg NBER a thighinn gu buil.

Eadar-theachd Stàite no Feadarail

Tha an luchd-rannsachaidh a’ co-dhùnadh gu bheil an ‘malairt gun suathadh’ an dùil an toiseach a bhith ag obair mar bhacadh air prìsean eadar companaidhean farpaiseach aig toiseach an ar-a-mach e-malairt ann an cunnart dìreach leis na teicneòlasan comasachaidh.

Tha iad a’ co-dhùnadh gu bheil leigheasan dùbhlanach: dh’ fheumadh luchd-poileasaidh casg a chuir air comas chompanaidhean dàta prìsean farpaisich a sgrìobadh, no measadh a dhèanamh air gluasad nas fharsainge agus san fhad-ùine ann am prìsean farpaiseach, coltach ris an dòigh a tha frèam FLOC Google a’ sireadh. aghaidh a thoirt air ùpraid poblach an aghaidh tracadh pearsanaichte le bhith a’ stèidheachadh siostam sgrùdaidh nas fharsainge agus nach eil cho gràineach.

Leis nach eil ceumannan leithid seo a’ freagairt gu furasta ris na frèaman an aghaidh earbsa agus riaghlaidh a th’ ann mar-thà, tha am pàipear ag aideachadh nach e a-mhàin gu bheil iad duilich a chuir an gnìomh, ach gu bheil iad gu math duilich am parametrize agus am frèam.

Tha an luchd-rannsachaidh cuideachd a’ cumail a-mach gu bheil e comasach siostaman luachaidh prìsean eile òrdachadh nach eil a’ coimhead air cothromachd farpaiseach (a tha fàbharach don neach-cleachdaidh os cionn an neach-reic) mar ‘pheanas’; ge-tà, a thaobh gluasadan reachdail (agus a dh'aindeoin duilgheadasan do-sheachanta ann a bhith a' cur ri chèile agus a' cleachdadh shiostaman mar sin), dh'fhaodadh dùbhlain laghail agus cumanta a bhith mu choinneamh an dòigh-obrach seo.